我倒是挺有兴趣解释一下这个状况的。
首先这位大哥是在25000买了03Mar的22500put，我假定他就是发微博前一周左右附近买的，也就是到期还有15日左右。
这单想要真正盈利，BTC需要跌到多少呢？我们可以看到图里他的购买成本是1600左右一张期权，按235U算，也就是说，BTC需要下跌到22500-235=22265附近才能保证结算日不亏钱，只有继续跌，结算日才有更多盈利。而非结算日咱们先不去看。
兄弟们我们先不从greeks角度去理解这个单子，光是BTC从25000左右插针跌到23700的时候，是不是很多人会觉得到顶了？要开始调整了？还会跌更多？可能要往20000去呢也说不定呢。然后这单期权在23700的价值确实体现了这个预期。
结果BTC晃荡了几日在这个位置稳住了甚至还反弹了一点，那么是不是很多人就会觉得，币价大概率稳住了，可能还要上攻？别说22000了，也许23000都不会去呢。
这种参与者微妙的市场倾向就会快速决定这个单子的实际价值走向。大家可以结合自己近日参与市场的感受，来体会我上面说的这个心态转变过程。相信你在彼时也会觉得这堆put要变废纸了，你这么想，大家也是这么想的，所以这堆put的价值掉的相当之快。如果你对期权的greeks不了解，那么看到这里就足够了，
好了，那么回到greeks上来，可以把视角切到非结算日，15日，也就是半月期权，还是深度价外的那种，最大特点是什么？首先gamma比较大，会让期权的价值变化速度远远大
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